پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۷ دفاع:
۳۱۲۱ شناسه:
رزيتا جعفروند دانشجو:
حل مساله بهينه‏ سازي سبد سهام با افزودن چند محدوديت اضافي به مدل كلاسيك ميانگين- واريانس به ‏كمك الگوريتم فرا‌ابتكاري جديد آتش ‏بازي عنوان فارسي:
Solving the Stocks Portfolio Optimization Problem with Additional Constraints in the Classical Mean-Variance Model Using the Novel Fireworks Metaheuristic Algorithm عنوان انگليسي:

موازنه بين ريسك و بازده سرمايه‌گذاري، موضوعي است كه اكثر تصميم‌گيرندگان، قبل از هر تصميمي در مورد سرمايه‌گذاري به آن توجه و دقت دارند.مسئله انتخاب سهام به‌طور عمومي از طريق مدل‌هاي خطي حل مي‌شود. درحالي كه استفاده از اين مدل‌ها در انتخاب سبد سرمايه‌گذاري بهينه در دنياي واقعي كاربرد خود را ازدست‌داده‌اند. همچنين استفاده از مدل ساده ماركويتز به‌عنوان اولين و معروف‌ترين مدل بهينه‌سازي در دنياي پر از تلاطم كنوني در برآورد نياز سرمايه گذاران براي انتخاب بهينه سبد سرمايه‌گذاري آن‌ها، عملكرد مناسبي را از خود نشان نداده است.

بنابراين با توجه به كاستي هاي مدل قديمي در اين پژوهش سعي شده است تا با توسعه مدل ريسك و همچنين تاثير دادن بازده در مسئله و افزودن محدوديت هاي بازار ايران و محدوديت حداكثر سرمايه-گذاري در هر سهم مدل ساده را گسترده‌تر كرد تا با بازار ايران و واقعيت نزديك‌تر شود. دادههاي پژوهش با استفاده از اطلاعات 50 شاخص برتر بازار بورس ايران كه اطلاعات آن‌ها قبل از سال 87 وجود داشته اند تا سال 1396 است. در اين پژوهش بهينه‌سازي مسئله پژوهش با استفاده از الگوريتم‌هاي PSO، ICA و آتش بازي انجام گرفته است. نتايج حاصل از كمينه‌سازي تابع هدف در هر تكرا براي هر الگوريتم رسم شده است كه نشان مي‌دهد الگوريتم آتش بازي عملكرد بهتري نسبت به دو الگوريتم فوق دارد. همچين زمان اجراي الگوريتم آتش بازي به نسبت دو الگوريتم ديگر كمتر است و مي‌توان ازعان داشت كه الگوريتم آتش بازي الگوريتم قوي و عملكرد آن از دو الگوريتم ديگر بهتر است.

چکيده:

آتش بازي، ازدحام ذرات، الگوريتم، بهينه‌سازي، رقابت اسعتماري، ، سبد‌هاي سرمايه‌گذاري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عسگر نوربخش استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا تهراني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.