پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۷ دفاع:
۳۱۰۵ شناسه:
ميثم خدابخش دانشجو:
بهينه‌‏سازي پرتفوليو با مدل ميانگين-نيم‏‌واريانس به‏‌كمك تركيب الگوريتم‏‌هاي تكاملي چندهدفه و قوانين تحليل تكنيكال در بورس اوراق بهادار تهران عنوان فارسي:
Portfolio Optimization with Mean-Semi variance Model Using a Combination of Multi-Objective Evolutionary Algorithms and Technical Analysis Rules in Tehran Stock Exchange عنوان انگليسي:

يكي از مهم‏ترين مسائل در زمينه سرمايه‏گذاري، بهينه‏سازي سبد سهام است. اين مساله اولين بار توسط هري ماركوويتز با نام نظريه نوين سبد سهام در سال 1950 ميلادي ارائه شد. از آن پس اين موضوع، توسط پژوهشگران زيادي گسترش يافت و به نام نظريه فرا مدرن نام گرفت كه در زمينه انتخاب سهام مربوط به سبد‌سرمايه‌گذاري به ريسك نامطلوب توجه مي‌شود. بنابراين، محققان با روش‏هاي عددي و فراابتكاري اين مسائل را حل مي‏كنند. به همين جهت، در اين پژوهش سعي شده است با استفاده از الگويريتم‌هاي فراابتكاري اين كار را هموار كرد تا سرمايه-گذاران در راستاي تصميم‌گيري خود عملكرد بهتري داشته باشند. همچنين بهينه‌سازي شاخص‌هاي تحليل تكنيكال(MACD، RSI، BB، CBB) كه از هدف‌هاي مهم اين پژوهش است با استفاده از الگووريتم هاي بهينه-سازي چند هدفه مختلفي بهينه شده اند و در آخر نيز مقايسه‌اي از آن‌ها خواهيم داشت تا بهترين الگوريتم براي انتخاب سبدهاي بهينه و مرز كاراي بهتر انتخاب شود. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه امكان بهينه سازي شاخص‌هاي تحليل تكنيكال وجود دارد و با توجه به مرز كاراي ترسيمي توسط هر شاخص براي مدل ميانگين-نيم‌واريانس شاخص كارآمد تر انتخاب مي‌شود. نتايج حاصل از مقايسه مرز كارايي شاخص‌ها در هر سه الگوريتم MOEA\D، PESA-II و NSGA-II نشان مي‌دهد كه مرز كاراي شاخص MACD ديگر شاخص‌ها را در بر مي‌گيرد و شاخصي مناسب براي بهينه‌سازي با استفاده از شاخص‌هاي تحليل تكنيكال است. همچنين در پايان مقايسه‌اي با استفاده از مرز كارا و زمان اجراي هر الگوريتم داشته‌ايم كه نتايج نشان مي‌دهد الگوريتم ژنتيك در مرز كارا عملكرد بهتري و داشته است و الگوريتم PESA-II زمان كمتري را به خود اختصاص داده و الگوريتم مناسبي با توجه به زمان و مرز كاراست.

چکيده:

الگوريتم فراابتكاري، بهينه سازي،تحليل تكنيكال، سبد سرمايه‌گذاري، MOEA\D، PESA-II، NSGA-II، MACD، BB، CBB

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا تهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.