پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۲ دفاع:
۲۵۰۶ شناسه:
حجت اله پورحسني دانشجو:
انتخاب سبد سهام بهينه با استفاده از الگوريتم جهش تركيبي قورباغه و مقايسه با الگوريتم ژنتيك عنوان فارسي:
Choosing the optimal stock basket using combining the frog mutation algorithm and comparing it with the genetic algorithm عنوان انگليسي:

در قياس با رشد روز افزون استفاده از پورتفوي ها و نيز با وجود ادبيات غني آن ، همچنان موضوعات و سوالات بي پاسخ فراواني در اين زمينه وجود دارد . يكي از مسايل و چالش هاي مهم در تشكيل پورتفوي سهام ، چگونگي انتخاب و بهينه سازي سبد است به طوري كه همزمان داراي ريسك مينيمم و بازده ماكزيمم باشد (آرش طالبي ،1389).همچنين بازارهاي بورس ايران ، به عنوان بازارهايي رو به رشد ، نيازمند پژوهشهاي بومي در پاسخ به اين سوالات و موضوعات مي باشد هدف از اين پژوهش ، ارائه ابزاري مفيد و كارا براي كمك به متخصيصن و محققين ، در تئوري انتخاب پورتفوي است .انتخاب پرتفوي دغدغه كسي است كه در تلاش براي تخصيص ثروت در ميان اوراق بهادار است طوري كه به هدف سرمايه گذاري خود دست يابد .(عزيزي ،1394) . نكته مهم ديگر در انتخاب پرتفوي اين است كه در عمل با تعداد اندكي سهام نيز مي توان پرتفوي متنوعي تشكيل داد . لذا پاسخ به اين پرسش كه وزن يك دارايي خاص در پرتفوي بايد به چه ميزان باشد در وهله اول مستلزم پاسخ به اين سوال است كه آيا اين دارايي اساساّ بايد وارد پرتفوي شود و يا نه؟ (والتون و همكاران ،2003). بالاخص ، مسئله وقتي بيشتر نمود پيدا مي كند كه ابعاد گسترده و فضاي پيچيده پر از نويز و اغتشاش بازار واقعي بورس را مدنظر آوريم . به دليل اين پيچيدگي ها ، بهينه سازي هاي كلاسيك از حل مسئله ي پورتفوي عاجزند و در بهينه هاي محلي گير افتاده ، به پاسخ مناسبي دست نمي يابند . اما بهينه سازي ابتكاري و تكاملي با مزاياي متعدد ، جهت حل اين مسئله ، مناسب تشخيص داده شده ، به كار گرفته مي شوند . استفاده از الگوريتم جهش تركيبي قورباغه و الگوريتم رقابت استعماري در حل مسئله ي انتخاب و بهينه سازي سبد سهام در اين پژوهش به كار گرفته مي شود. الگوريتم جهش تركيبي قورباغه يك الگوريتم تكاملي و مبتني بر جمعيت متاهيوريستيك جديد است. اين الگوريتم سريع است و قابليت جستجوي سراسري بسيار خوبي دارد.اين الگوريتم مبتني بر ممتيك متاهيوريستيك است در سال هاي اخير توسط Eusuff و Lansey ايجاد شد. الگوريتم SFLA از نحوه ي جستجوي غذاي گروه هاي قورباغه سرچشمه مي گيرد . اين الگوريتم براي جستجوي محلي ميان زيرگروه هاي قورباغه از روش نمو ممتيك استفاده مي كند . SFLA از استراتژي تركيب استفاده ميكند و امكان مبادله پيام در جستجوي محلي را فراهم مي سازد . اين الگوريتم مزاياي الگوريتم نمو ممتيك و بهينه سازي گروه ذرات (PSO ( را تركيب مي كند . در SFLA نه تنها در جستجوي محلي بلكه در جستجوي سراسري نيز ‍‍پيام ها مبادله مي شوند . بدين ترتيب جستجوي محلي و سراسري به خوبي در اين الگوريتم تركيب مي شوند. جستجوي محلي امكان انتقال مم را ميان افراد ممكن مي سازد و استراتژي تركيب امكان انتقال مم را ميان كل جمعيت ممكن مي سازد . مانند الگوريتم ژنتيك (GA) و بهينه سازي گروه ذرات (PSO ( الگوريتم جهش تركيبي قورباغه يك الگوريتم بهينه سازي مبتني بر كولوني است . SFLA قابليت بالايي براي جستجوي سراسري دارد و پياده سازي آن آسان است . الگوريتم SFLA مي تواند بسياري از مسائل غير خطي ، غير قابل تشخيص و چند حالته را حل كند . اين الگوريتم به مراتب براي حل مساله ي توزيع منابع آبي بكار گرفته مي شود . الگوريتم SFLA تركيب روش قطعي و روش تصادفي است . روش قطعي به الگوريتم امكان مي دهد تا پيام ها را به صورت كارايي مبادله كند . روش تصادفي انعطاف پذيري و مقاومت الگوريتم را تضمين مي كند .

الگوريتم رقابت استعماري يكي از جديد ترين الگوريتم هاي بهينه سازي تكاملي است. اين الگوريتم همانگونه كه از نام آن بر مي آيد، بر مبناي مدلسازي فرايند اجتماعي سياسي پديده استعمار بنا نهاده شده است. از اين جهت در نوع خود يك الگوريتم جديد و قابل رقابت با ساير الگوريتم هاي تكاملي از جمله الگوريتم هاي ژنتيك، الگوريتم پرندگان و كلوني مورچگان و غيره مي باشد. از جهت كارايي نيز تا كنون در حل مسائل زيادي در زمينه بهينه سازي در مهندسي برق، كامپيوتر، صنايع، مكانيك، اقتصاد، مديريت و ديگر حوزه هاي علم استفاده شده است. دليل استقبال بالا از اين الگوريتم در كنار كارايي بالاي آن، بيشتر به جنبه نوآوري و جديد و جذاب بودن آن براي متخصصين حوزه بهينه سازي مي باشد. الگوريتم رقابت استعماري روشي در حوزه محاسبات تكاملي است كه به يافتن پاسخ بهينه مسائل مختلف بهينه سازي مي‌پردازد. اين الگوريتم با مدلسازي رياضي فرايند تكامل اجتماعي - سياسي، الگوريتمي براي حل مسائل رياضي بهينه سازي ارائه مي‌دهد

با توجه به مطالب مطرح شده ، مسئله انتخاب پرتفوي سهام با وجود محدوديت ها اهميت شاياني برخوردار است . و تا كنون روش هاي ابتكاري متنوعي به منظور بهينه سازي سبد سهام معرفي و نتايج حاصل از آن ارائه شده است . لذا با توجه به اهميت موضوع بهينه سازي پرتفوي و سوالاتي كه مطرح گرديد هدف اين پژوهش بهينه سازي پرتفوي سهام با استفاده از روش نو و ابتكاري تلفيق الگوريتم جهش قورباغه و الگوريتم رقابت استعماري با نگاهي به پژوهشهاي انجام پذيرفته با ساير تكنيك ها مي باشد اين پژوهش تعيين مي كند تا براي حصول يك پرتفوي بهينه چه سهمي و به چه ميزان و با سرعت و دقت بالا در تشكيل سبد مشاركت داشته باشد .

چکيده:

سبد- سهام - الگوريتم -ريسك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد مجتبي ميرلوحي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

خلاصه ISBN سال انتشار مکان نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان نوع رديف

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.