پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۴ دفاع:
۲۱۶۳ شناسه:
سيدمحمدعلي خضري دانشجو:
بكارگيري استراتژي سرمايه گذاري جهت بهينه سازي سبد سهام با بهره مندي از الگوريتم هاي بهينه سازي تكاملي چند هدفه (در بورس اوراق بهادار تهران) عنوان فارسي:
The use of investment strategy for portfolio optimization with Multiobjective Evolutionary Algorithms (In Tehran Stock Exchange) عنوان انگليسي:

با وجود استفاده روز افزون از الگوريتم هاي بهينه سازي تكاملي چند هدفه در شاخه هاي مختلف علوم، به كار بردن آنها به عنوان ابزار بسيار قدرتمند در زمينة بهينه سازي سبد سرمايه، به ويژه حل مسئله چند هدفه، همچنان در مراحل اوليه پژوهش است . در اين تحقيق، از الگوريتم هاي تكاملي چند هدفه براي حل مسئله بهينه سازي چند هدف سبد سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد. براي اين منظور دو روش مهم و پر كاربرد الگوريتم ژنتيك چند هدفه با مرتب سازي نا مغلوب (NSGA-II) و الگوريتم انتخاب بر اساس پاكت پارتو (PESA-II) با يكديگر مقايسه خواهند شد. جبهه هاي بهينة پارتوي به دست آمده، به سرمايه گذار اين امكان را ميدهد كه از بين ريسك و ارز شهاي مختلف، سبد سرماية بهينة مدنظر را انتخاب كند. ارزش سبد سرمايه و ريسك آن به عنوان اهداف بهينه سازي و معيار ارزش در معرض ريسك مشروط به عنوان سنجة ريسك به كار برده خواهد شد و سه قيد عملي و كاربردي نيز براي حل مسئله مد نظر قرار خواهد گرفت.

چکيده:

ارزش در معرض ريسك مشروط، الگوريتم هاي بهينه سازي چند هدفه تكاملي، پيش بيني سبد سهام، NSGA-II، PESA-II

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا تهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر منصور مومني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

خلاصه ISBN سال انتشار مکان نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان نوع رديف

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.