پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۲/۲۳ دفاع:
۲۰۸۵ شناسه:
سعيد تاجديني دانشجو:
مطالعه ميزان تبعيت از گام تصادفي قيمت‌هاي سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و چالش‌هاي رفتاري عنوان فارسي:
Study of the measure of adherence to the random walk of stock prices of companies admitted to the Tehran Stock Exchange and behavioral challenges عنوان انگليسي:

كارايي بازار مفهومي مهم براي پي‌بردن به نحوه كاركرد بازار سرمايه است و حجم گسترده‌اي از تحقيقات بازار سرمايه به فرضيه بازار كارآ براي تبيين رفتار قيمت‌ها اختصاص يافته است. در اين مطالعه به جستجوي وجود يا عدم وجود استقلال در سري‌هاي بازده سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تبعيت آن از مدل گشت تصادفي مي‌پردازد. نمونه پزوهش، شامل اطلاعات قيمت‌هاي روزانه سه شاخص كل، شاخص بازده نقدي- قيمت و شاخص پنجاه شركت‌برتر بورس اوراق بهادار تهران براي بازه زماني 06/07/1376 تا 13/02/1396 و همچنين 10 شاخص صنايع مختلف شامل بانك، سيمان، فرآورده‌هاي نفتي، ماشين آلات، مواد شيميايي، ساير معادن، خودرو، قند و شكر، غذايي بجز قند،كاني‌هاي فلزي در بورس تهران بود. نتايج آزمون‌هاي دوربين- واتسون، فرضيه ضرايب خود‌همبستگي ساده و جزئي و آزمون ضريب لاگرانژ همبستگي سريالي نشان داد كه جزء‌اخلال در تمامي شاخص‌هاي مورد بررسي بجزء شاخص فراورده‌هاي نفتي، وايت نويز نيست. بنابراين وابستگي معناداري بين بازده‌هاي گذشته در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. بنابراين بر-اساس نتايج اين مطالعه مي‌توان نتيجه گرفت كه بورس اوراق بهادار تهران در شكل ضعيف ناكارآ است و با تاييد مطالعات قبلي مبني بر ناكارايي بورس اوراق بهادار تهران در شكل ضعيف ثابت مي‌كند كه در بورس تهران مي‌توان به بازده اضافه با استفاده از استراتژي‌هاي سرمايه‌گذاري مبتني‌بر اطلاعات قيمت‌هاي گذشته دست يافت.

چکيده:

آريما ، شكل ضعيف كارايي، گام تصادفي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا تهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.